Виды ценных бумаг

Основным требованием к управлению рисками является наличие всех компонентов принципы управления рисками:

- документированные политика и руководство по управлению агрегированным риском и отдельными разновидностями рисков;

-организационная выше структура методы управления рисками (централизованная или децентрализованная в зависимости от объемов действий, выделение функции внутреннего контроля рисков, участие операционных подразделений в оценке рисков;

В система распределения полномочий в управлении рисками, механизм принятия коллегиальных решений в случае пересечения зон ответственности или необходимости особого контроля за операциями:

- разрешенные с позиций принятых рисков типы операций и операций, обстоятельства их совершения, виды финансовых инструментов;

- лимиты рисков, увязанные с пруденциальными нормами, установленными Банком России и иным регуляторами, система мер ответственности за соблюдение лимитов риска. Лимиты рисков должны устанавливаться в отношении агрегированных рисков, отдельных структурных видов рисков, отдельных структурных подразделений, отдельно взятых лиц, совершающих сделки как процесса обмена;

- другие методы уменьшения рисков (хеджирование, страхование, гарантирование, ограничение доступа, изготовление резервных мощностей и т.п.);

- методы оценки рисков, в том числе обзор чувствительности участника с рискам, сценарный анализ, стресс-тестирование (наи-

худшие сценарии, связанные с наступлениями риска);

- система информации и отчетности о состоянии рисков, в том числе в сопоставлении с лимитами, постоянный мониторинг и внутренний контроль рисков во всех аспектах и концентрациях, имеющих материальное значение для брокера/дилера. В принципы принятия решений по регулированию рисков, в том числе выдачи временных обязательных предписаний службой внутреннего контроля.

Виды ценных бумаг